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理论上来说,基差的反套策略可alJG通过空现券+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另一角度理解CQC0由于期债相对现券价格低估,则xFrG接单边做多期债也是可行的策略JTZf然而老券的存在降低了以上策略5WX6现的概率NqDI
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